CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS (Presencial y ONLINE en vivo)

Duración del curso de Administración de Riesgos de Mercado y Financieros: 18 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS: Al finalizar el curso de administración de riesgos de mercado y financieros, el participante reconocerá la importancia de la administración de riesgos de mercado y financieros bajo los distintos marcos. Asimismo, comprenderá, aplicará y analizará las principales métricas de valuación de una manera práctica.

TEMARIO DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS:

• LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM)
– Definiciones.
– Hacia el éxito: beneficios.
– Los principios (modelo PACED, CADE3, nudo de corbata, entre varios)
– La naturaleza de los riesgos: de peligro, de oportunidad y de control.
– El proceso (cuatro modelos)
– El marco (ISO 31000, COSO ERM, CoCo ERM, King III, COBIT, entre otros).
– Los desastres financieros.
– Los casos: Barings Baml, Metallgesellschaft y Enron.
– La cultura del riesgo.
– La clasificación de los riesgos.
– Niveles de riesgo y de impacto.
– Posibilidad, magnitud, impacto, incertidumbre y beneficio.

• LA VALUACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS
– Los instrumentos financieros.
– Los instrumentos derivados.
– Visión intuitiva de los riesgos de mercado y financieros.
– La estadística.
– La probabilidad.
– Métricas.
– VaR. Duración (Duration)
– Gestión de Activos y Pasivos (GAP- ALM por sus siglas en inglés)
– Bancarias como NII, Basilea, CNBV y requerimientos de capitalización.

• REPORTE Y MONITOREO DEL RIESGO (CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO-COMPLIANCE)

• EL FUTURO DEL ERM ENFOCADO A LOS RIESGOS DE MERCADO Y FINANCIEROS

• CASOS PRÁCTICOS