CURSO DE VALUACION Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS (Presencial y ONLINE en vivo)

Descripción

Duración: 24 horas

MODALIDADES PARA EL CURSO DE VALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS

Presencial y ONLINE en vivo por zoom

OBJETIVO DEL CURSO DE VALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS:

Al término del curso de valuación y estrategias de cobertura con productos financieros derivados, el participante entenderá el uso y la aplicación de los productos derivados, con fines de negociación y cobertura, que una institución financiera ofrece a sus clientes, con el objetivo de cubrir sus riesgos de mercado en divisas y tasa de interés en el mercado OTC y MexDer. Tendrá los conocimientos para calcular el precio, valor de mercado (Mark to Market) y P&L de los diferentes productos derivados OTC y MexDer.

BENEFICIOS DE CURSAR VALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS:

Aprendes a valuar instrumentos derivados como futuros, forwards, opciones y swaps.

Diseñas estrategias de cobertura para mitigar riesgos financieros como tipo de cambio, tasas de interés o precios de commodities.

Evalúas el impacto de las coberturas en la rentabilidad y estabilidad financiera de la empresa.

Comprendes el funcionamiento de los mercados financieros y su relación con la gestión de riesgos.

Fortaleces tus habilidades para tomar decisiones informadas en entornos volátiles.

Aumentas tu competitividad profesional en finanzas corporativas, tesorería e inversiones.

Contribuyes a la protección patrimonial y sostenibilidad financiera de tu organización.

* Incluye material didáctico, ejercicios prácticos y constancia de participación

TEMARIO DEL CURSO DE VALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS

I. Herramientas matemáticas para valuar derivados

1.Tasas de interés nominales y efectivas.

2.Principales tasas de interés de referencia nacionales e internacionales.

3.Mercado cambiario: Fix Banxico.

4.Interés simple, interés compuesto e interés continuo: Valor futuro, valor presente, factor de descuento.

5.Valuación de proyectos de inversión: Valor presente neto y tasa interna de retorno.

6.Estructura intertemporal de tasas de interés

7.Estructura intertemporal de tasas de interés forward.

8.Tasas de interés en curva (tasas equivalentes).

9.Métodos de interpolación lineal y alambrada.

10.La distribución de probabilidad normal y estándar.

II. Introducción a los Productos Derivados

1.Introducción general a los productos derivados.

2.El Riesgo financiero y su administración.

3.Productos derivados negociados en un mercado reconocido.

4.Productos derivados negociados en el mercado OverTheCounter.

5.Perfiles de pérdidas y gananciasde posiciones largas y cortas y cálculo de Mark toMarket y P&L del activo subyacente.

III. Forwards de divisas y tasas de interés

1.Introducción a los Futuros y Forwards

2.Posiciones cortas y largas de futuros y forwards.

3.Forwards de divisas: Definición, cálculo de precio teórico y pactado, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.

4.Forwards de tasas de interés (FRA´S): Definición, cálculo de precio teórico y pactado, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.

IV. Productos derivados en el mercado reconocido

1.Definición y clasificación de los Futuros en MexDer.

2.Participantes del mercado: Mexder, Asigna, Socio liquidadores, operadores y formadores de mercado.

3.Márgenes en MexDer: Aportaciones iníciales mínimas (AIM´s), Excedentes de aportaciones, Fondo de Compensación, llamadas de margen, inversión de aportaciones.

4.La red de seguridad de Asigna.

5.Contratos de Futuros de Divisas: Dólar y Euro .

6.Contratos de Futuros de Tasas de Interés: TIIE y Cetes.

7.Valuación y aplicación de los contratos de futuros

V. Opciones de divisas y tasas de interés

1.Definiciones y principales características.

2.Contratos Opciones: Contratos listados, Contratos OTC.

3.Opciones Call y Put, principales derechos y obligaciones.

4.Opciones de divisas:Opciones de compra (Call), Opciones de venta (Put). Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.

5.Opciones de tasas de interés:Call y Put de tasas de interés, CAP´s y Floor´s. Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.

VI. Acuerdos de intercambio de flujos de efectivo (Swaps)

1.Definiciones y principales características de los IRS y CCS.

2.Swaps de tasas de Interés (IRS): Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura en el mercado OTC y en MexDer.

3.Swaps de divisas (CCS): Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.