MODALIDADES PARA EL CURSO DE PRUEBAS DE ESTRÉS: BACKTESTING Y STRESTESTING (Implementación e interpretación)
Presencial y ONLINE en vivo por zoom
• Las herramientas para poder implementar las pruebas de Backtesting y Strestesting
• Podrán interpretar los resultados obtenidos.
TEMARIO:
1: ANTECEDENTES
• Impacto de las crisis financieras
• Crédito y tipos de crédito
• Reservas Preventivas
• Acuerdos de Basilea
2: MODELOS ESTADÍSTICOS
I. Stress Testing
• Indicios de crisis
• Características genéricas
• Triggers
• Entorno Político, Económico / Social
• Mapa de crisis en Latam
• Elementos de resolución
II. Pruebas de Estrés
• El proceso de estrés test
• La diferencia entre sensibilidad y pruebas de estrés
• Pruebas de estrés para el Riesgo de Mercado
• Pruebas de estrés para el Riesgo de Liquidez
• Consolidación de los resultados de estrés
• Planes de contingencia (costos, alertas tempranas, historíal, comité de crisis, etc)
• Su impacto en el requerimiento de capital acorde a las reglas internacionales
3: BACKTESTING
• Definiciones
• Horizonte de Tiempo
• Agregación de Datos
• Frecuencias del análisis
• Criterios de determinación
• Materialidad de los resultados
- Coeficiente de Gini
- Test de Kolmogorov-Smirnov
- Information Value
• Backtesting hipotético vs Real
• Recalibración de los modelos
4: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGO
• Riesgo de Mercado
• Riesgo de Crédito