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Nuestros cursos son presenciales y ONLINE en Vivo

CURSO DE CREDIT SCORING

Duración del curso de Credit Scoring: 30 horas

OBJETIVO DEL CURSAO DE CREDIT SCORING: Al término del curso el participante entenderá los modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que le permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de otorgamiento de crédito.

TEMARIO DEL CURSAO DE CREDIT SCORING::

GESTIÓN DE CARTERAS EN TIEMPOS DE CRISIS
· Mejores prácticas de gestión
· Introducción al Credit Scoring

ANÁLISIS UNIVARIANTE
· Definición de variable objetivo
· Tratamiento de datos
· Muestra y Segmentación
· Horizonte temporal
· Punto de observación y desempeño
· Análisis Univariante

EJERCICIOS :
· Análisis univariante percentiles
· Análisis univariante óptimo New
· Estimación del KS, Gini e IV por variable.
· Estimación Weight of Evidence WOE

MODELOS MULTIVARIANTES
· Regresión Logit
· Regresión Piecewise
· Redes Neuronales
· Algoritmos Genéticos
· Modelos de supervivencia y default time.

DESARROLLO DEL SCORECARD
· Tarjeta de Puntuación
· Técnicas de Reject Inference

EJERCICIOS:
· Regresión logística
· Regresión Piecewise New
· Estimación del Scorecard

GESTIÓN DE CARTERAS DE CONSUMO
· Ciclo de Crédito

SISTEMAS DE DECISIÓN
· Sistemas de Decisión
· Matrices duales
· Árboles de decisión
· Políticas de Crédito
· Decisión del punto de corte

SEGUIMIENTO Y RECOBRO
· Seguimiento de cartera
· Roll Rates
· Behavior Score y Collection Score
· Mejores prácticas en Recobro
· Estrategias de Recobro

EJERCICIOS:
· Matriz Dual
· Estimación de Roll Rates y tasa de mora
· Optimización del recobro programación entera en SAS

VALIDACIÓN DE MODELOS
· Confusion Matrix
· Poder Discriminante:
-Índice Gini
-ROC
-KS
-Brier Score
-Kullback- Leibler
-CIER
· Técnica de Bootstrapping
· Indice de estabilidad

EJERCICIOS:
· Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo
· Bootstrapping e intervalos de confianza

ENFOQUE IRB BASILEA II
· Validación de modelos IRB
· Model Management

PROBABILIDAD DE DEFAULT (PD)
· Modelos para estimar la PD.
· Calibración de la PD.
· Definición PIT /TTC.
· Ajuste al ciclo económico.
· Migración de matrices.
· Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New

EJERCICIOS
· Matriz de transición en tiempo continuo
· Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver

LOSS GIVEN DEFAULT (LGD)
· Workout approach
· Definición de Cura y Ciclos de Default
· Gastos de recuperación.
· Downturn LGD.
· Modelo Multivariante de LGD

EXPOSURE AT DEFAULT (EAD)
· CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort
· CCF exposiciones No default

EJERCICIOS EN SAS Y EXCEL
· Modelo predictivo LGD New

VALIDACIÓN CUANTITATIVA: PD, LGD Y EAD
· Backtesting PD
· Backtesting EAD y LGD
-Ratio de precisión
-Indicador absoluto de precisión
-Intervalos de Confianza
· Diseño de Reporting

EJERCICIOS:
· Pruebas de Backtesting PD:
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test

STRESS TESTING EN CARTERAS RETAIL.
· Stress Testing y Scenario Analysis
· Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New
· Modelo Predictivo de la PD New

EJERCICIOS:
· Estimación de PD estresada con modelo de factores:
-Modelo logit factores macroeconómicos
-Series temporales AR(2)
-Simulación de Montecarlo New
· Modelo de Regresión de Poisson New

INVERSIÓN: $12,700.00 +IVA

Fechas de Inicio Horario Termina
Lunes 04 de Septiembre de 2023 Lunes a jueves de las 18 a 22 Hrs. Jueves 14 de Septiembre de 2023

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