CURSO DE CREDIT SCORING
Duración del curso de Credit Scoring: 30 horas
OBJETIVO DEL CURSAO DE CREDIT SCORING: Al término del curso el participante entenderá los modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que le permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de otorgamiento de crédito.
TEMARIO DEL CURSAO DE CREDIT SCORING::
GESTIÓN DE CARTERAS EN TIEMPOS DE CRISIS
· Mejores prácticas de gestión
· Introducción al Credit Scoring
ANÁLISIS UNIVARIANTE
· Definición de variable objetivo
· Tratamiento de datos
· Muestra y Segmentación
· Horizonte temporal
· Punto de observación y desempeño
· Análisis Univariante
EJERCICIOS :
· Análisis univariante percentiles
· Análisis univariante óptimo New
· Estimación del KS, Gini e IV por variable.
· Estimación Weight of Evidence WOE
MODELOS MULTIVARIANTES
· Regresión Logit
· Regresión Piecewise
· Redes Neuronales
· Algoritmos Genéticos
· Modelos de supervivencia y default time.
DESARROLLO DEL SCORECARD
· Tarjeta de Puntuación
· Técnicas de Reject Inference
EJERCICIOS:
· Regresión logística
· Regresión Piecewise New
· Estimación del Scorecard
GESTIÓN DE CARTERAS DE CONSUMO
· Ciclo de Crédito
SISTEMAS DE DECISIÓN
· Sistemas de Decisión
· Matrices duales
· Árboles de decisión
· Políticas de Crédito
· Decisión del punto de corte
SEGUIMIENTO Y RECOBRO
· Seguimiento de cartera
· Roll Rates
· Behavior Score y Collection Score
· Mejores prácticas en Recobro
· Estrategias de Recobro
EJERCICIOS:
· Matriz Dual
· Estimación de Roll Rates y tasa de mora
· Optimización del recobro programación entera en SAS
VALIDACIÓN DE MODELOS
· Confusion Matrix
· Poder Discriminante:
-Índice Gini
-ROC
-KS
-Brier Score
-Kullback- Leibler
-CIER
· Técnica de Bootstrapping
· Indice de estabilidad
EJERCICIOS:
· Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo
· Bootstrapping e intervalos de confianza
ENFOQUE IRB BASILEA II
· Validación de modelos IRB
· Model Management
PROBABILIDAD DE DEFAULT (PD)
· Modelos para estimar la PD.
· Calibración de la PD.
· Definición PIT /TTC.
· Ajuste al ciclo económico.
· Migración de matrices.
· Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New
EJERCICIOS
· Matriz de transición en tiempo continuo
· Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver
LOSS GIVEN DEFAULT (LGD)
· Workout approach
· Definición de Cura y Ciclos de Default
· Gastos de recuperación.
· Downturn LGD.
· Modelo Multivariante de LGD
EXPOSURE AT DEFAULT (EAD)
· CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort
· CCF exposiciones No default
EJERCICIOS EN SAS Y EXCEL
· Modelo predictivo LGD New
VALIDACIÓN CUANTITATIVA: PD, LGD Y EAD
· Backtesting PD
· Backtesting EAD y LGD
-Ratio de precisión
-Indicador absoluto de precisión
-Intervalos de Confianza
· Diseño de Reporting
EJERCICIOS:
· Pruebas de Backtesting PD:
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
STRESS TESTING EN CARTERAS RETAIL.
· Stress Testing y Scenario Analysis
· Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New
· Modelo Predictivo de la PD New
EJERCICIOS:
· Estimación de PD estresada con modelo de factores:
-Modelo logit factores macroeconómicos
-Series temporales AR(2)
-Simulación de Montecarlo New
· Modelo de Regresión de Poisson New
INVERSIÓN: $12,700.00 +IVA
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