CURSO DE RIESGO DE LIQUIDEZ

Duración del curso Riesgo de Liquidez: 24 horas

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO DE RIESGO DE LIQUIDEZ:
Conocer las razones por las cuales la planeación, organización, dirección y control del riesgo de liquidez impacta de forma directa en los mercados, conociendo su aplicación y estrategias. Será capaz de:
Contar con lineamientos que permitan analizar los límites de liquidez y herramientas para el seguimiento del riesgo de liquidez.
Contar con elementos para poder evaluar planes de contingencia de liquidez.
Evaluar el establecimiento de métricas efectivas para la administración del Riesgo de Liquidez.
Entender las razones por las cuales la administración del riesgo de liquidez ha tomado una fuerza relevante con respecto a épocas anteriores.

METODOLOGÍA DEL CURSO DE RIESGO DE LIQUIDEZ:
El curso se divide en aspectos teóricos (50%) y prácticos (50%). Al terminar cada módulo se establecerán mesas de trabajo para desarrollar casos de estrategias de administración de Riesgo de Liquidez.

TEMARIO DETALLADO DEL CURSO DE RIESGO DE LIQUIDEZ:

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1. Definición del Riesgo de Liquidez
2. Mejores prácticas
3. Basilea sanas prácticas relativas a la administración del riesgo de liquidez
4. Aspectos macroeconómicos que han potenciado el riesgo de liquidez

SEGUNDA PARTE: GESTIÓN DEL RIESGOS DE LIQUIDEZ
1. Procesos de Tesorería
2. Políticas de Riesgo y Tesorería (administración de Costos de Captación y Riesgo de Tasas de Interés)
3. Funciones del ALCO
4. Proceso de Comité de Tesorería y Estrategia de Portafolio
5. Balance Estructural, posibles fuentes de liquidez
6. Operaciones dentro y fuera del balance.
7. Gestión de Activos y Pasivos (GAP´s).
8. Impacto en el precio de los productos
9. Impacto en la valuación a mercado del Balance: Activos y Pasivos Financieros
10. Elaboración de Alertas Tempranas

TERCERA PARTE: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL RIESGOS DE LIQUIDEZ
1. Medición estática y dinámica.
2. Comportamiento de depósitos, concentración de las fuentes de fondos y Modelos de prepago de Créditos.
3. Comportamiento de líneas de contingencia y Rentabilidad.
4. Criterios de asignación de Flujos a Bandas Temporales, modelo de brecha de liquidez.

CUARTA PARTE: GENERACIÓN DE ESCENARIOS
1. Definición de pruebas de stress
2. Ejemplos de Pruebas de stress y análisis de escenarios
3. Ejercicios y Casos

QUITA PARTE: PLANES DE CONTINGENCIA
1. Desarrollo de planes de contingencia
2. ¿Venta de activos?
3. Estrategias de cobertura incluyendo derivados
4. Casos